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2018年1月3日交易日报

来源:资金运营中心发布时间:2018年01月03日

资金面:

周二(1月2日),周三(1月3日),央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,1月3日不开展公开市场操作。当日900亿逆回购到期,净回笼900亿。虽然央行连续第八日暂停公开市场操作,即将实施的普惠金融定向降准和上周推出的临时准备金,都有助改善年初至春节期间的流动性预期,资金面整体趋缓,各期限价格继续下行。具体加权成交方面,隔夜降9bp至2.50%,7天降4BP至2.73%,14天降28bp至3.57%,21天降14bp至3.59%。

同业存单:

今日存单发行利率6个月下行20bp,其他期限较昨日持平。具体来看,AAA评级股份制存单,1个月发在4.0%,3个月发在4.6%,6个月发在4.6%,9个月发在4.7%,1年发在4.8%。

现券市场:

一级发行方面:农发三期招标需求较好。农发剩余期限2个月150406中标收益率3.48%,全场倍数3.91,边际倍数4;农发3年期170411中标利率4.71%,全场倍数4.26,边际倍数1.63;农发5年期170412中标利率4.82%,全场倍数3.28,边际倍数1.83。

二级成交方面,今日消息面不多,资金面快速转松为短端继续下行打开空间,长端跟随国债期货弱势震荡上行。截至尾盘活跃券收益率较上一交易日上行1-2bp左右。

国债方面,1年170024成交在3.66,下行2bp,3年170023成交在3.74,下行3bp;5年170007和170014成交在3.94;7年的170027成交在3.90。10年期170025最新成交在3.92,上行2bp,170018尾盘成交在3.93,较上一交易日上行3bp。

金融债方面,1y国开170211成交在4.41,下行9bp;3y国开170209成交在4.72,下行5bp;5y国开170206成交在4.86,上行6bp;7y国开170201成交在4.50,上行1bp;10y国开170215最高上行到4.90,尾盘成交在4.88,上行1bp;170210尾盘成交在4.98,上行1bp。

利率互换:

7d repo fixing: 2.9%,较上一交易日上行2bp;3m shibor fixing: 4.73%,较上一交易日下行7bp

今日IRS开盘继续下行1-2bp,5y repo 开盘下行至4.03,1y repo 开盘下行3.63,后在低位震荡。尾盘5y repo报4.04,1y repo报3.64。

国债期货:

今日国债期货低开低走,弱势收跌。主力合约tf1803开在96.265,收在96.290,全天跌0.1%,日增仓442手;t1803开在92.650,收在92.635,全天跌0.18%,日增仓320手。

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