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2018年1月2日交易日报

来源:资金运营中心发布时间:2018年01月03日

  资金面:

  周二(1月2日),央行称目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,1月2日不开展公开市场操作;当日2900亿逆回购到期,净回笼2900亿。这是央行连续7天暂停公开市场操作。跨年之后资金面明显转松。具体加权成交方面,隔夜降13bp至2.60%,7天降20BP至2.76%,14天升1bp至3.85%。

  同业存单:

  跨年后存单发行利率巨幅下行,发行量也很小。具体来看,AAA评级股份制存单,1个月发在4.0%,3个月发在4.55%,6个月发在4.8%。

  现券市场:

  一级发行方面:国开两期债中标收益率均低于中债估值,1年期需求旺盛。国开1年期170211中标收益率4.2887%,全场倍数4.16,边际倍数3.44;国开7年期170208中标收益率4.9426%,全场倍数2.5,边际倍数1.85。

  二级成交方面,年后资金明显转松,开盘短端收益率下行较多,长端小幅下行,但随后公布的12月财新制造业PMI创四个月新高,涨幅缩窄,11点半国开公告1月4日将重启停发一个月的170215,使收益率转为上行,随着国债期货尾盘直线下行,使空头情绪进一步发酵,现券收益率也进一步拉升。截至尾盘国开活跃券收益率较上一交易日上行4-6bp,国债活跃券收益率上行2-3bp。

  国债方面,1年170024成交在3.68,下行11bp,3年170012成交在3.75,下行4bp;5年170007和170014成交在3.95,上行6bp;7年的170013成交在3.91,上行2bp。10年期170025成交早盘下行至3.87后尾盘上行至3.9,上行2bp,170018尾盘成交在3.91,较上一交易日上行1bp。

  金融债方面,1y国开170211成交在4.50,下行20bp;3y国开170209成交在4.77;5y国开170206成交在4.85,上行4bp;7y国开170201成交在4.99;10y国开170215早盘下行至4.81后,又上行到4.89,上行6bp;170210尾盘成交在4.98,上行3bp。

  利率互换:

  7d repo fixing: 2.88 %,较上一交易日大幅上行140bp;3m shibor fixing: 4.80%,较上一交易日下行11bp。

  今日IRS开盘下行,5y repo 开盘下行至4.01后上行到4.04,1y repo 因资金转松开盘大幅下行到3.64后在低位震荡。尾盘5y repo报4.03,1y repo报3.64。

  国债期货:

  今日国债期货全线收跌,尾盘跌幅扩大,创2017年11月13日以来最大跌幅。主力合约tf1803开在96.600,收在96.260,全天跌0.34%,日减仓32手;t1803开在93.170,收在92.640,全天跌0.57%,日增仓1568手。

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