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2017年12月29日交易日报

来源:资金运营中心发布时间:2017年12月29日

  资金面:

  央行连续第六个交易日不进行公开市场操作,今日到期500亿,净回笼500亿元。

  资金面早盘非常紧张,市场供给贫乏,需求集中在各个期限,大行及股份制融出寥寥,其中不乏大机构融入资金,大行在X-repo上融出300亿14D迅速被吸收。借不到短期资金机构纷纷转战长期市场,各期限资金价格进一步上涨,隔夜最高成在25%。午后资金面紧张稍微缓解,临近尾盘,机构基本可以平盘,资金价格也有所下降。具体来看DR001加权2.9495上行29.18bp,DR007加权3.0531上行7.62bp,DR014加权5.412上行20.39bp,DR021加权7.4345,上行50.08bp。

  同业存单:

  同业存单一级发行节后缴款,收益率回落。AAA股份制1个月发在4.0、3个月发在4.55-4.60、6个月发在4.55-4.60,一年发在4.60-4.65。

  现券市场:

  节前最后一个交易日,交投十分清淡。早盘收益率在上一交易日水平附近震荡,中午央行公告建立临时准备金动用安排,满足春节前临时流动性需求,受此利好消息带动,债券收益率开始下行,10年国开活跃券170215最低tkn到4.805,较上一交易日下行4bp左右。

  一级市场:

  91D贴现国债179961,加权利率3.7628%,边际利率3.8879%,全场倍数2.52倍,边际倍数1.08倍。

  二级市场:

  国债方面,1y 170003成交在3.80-86,3y 170023 成交在3.78,5y 170014成交3. 915,7y 无成交,10y 170018成交在3.905,较上一交易日下行0.5bp左右。

  政金债方面,1y170204成交在4.10, 170408成交4.50,3y 160206成交在4.80,5y 160207成交4.98 ,7y 150314成交在4.98,10y国开170215成交在4.805-4.845,同期限170210成交4.92-4.97,较上一交易日收盘下行4BP左右,160405成交在4.98。

  利率互换:

  受跨年扰动影响,FR007 fixing继续上行至4.6,SHIBOR 3M fixing 4.9133与上日基本持平。最后一个交易日非常冷清,repo 5Y基本成交在4.05,小幅上行,repo 1Y成交在3.7,repo超短期上行较多;SHIBOR 1Y成交4.72,5Y无成交。

  国债期货:

  今日国债期货早盘震荡走低,中午央行建立临时准备金动用安排消息出来后直线拉升并继续震荡上行。具体来看,5年主力合约TF1803涨0.06%收于96.605,日增仓381手;10年主力合约T1803涨0.04%收于93.165,日减仓721手。

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