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2017年12月28日交易日报

来源:资金运营中心发布时间:2017年12月28日

  资金面:

  央行连续第五个交易日不进行公开市场操作,今日到期300亿,净回笼300亿元。

  资金面方面,早盘有大行在X-repo融出3.4%的7D资金,迅速被市场吸收,部分非银机构有所斩获,但对于缺口较大的中小银行和非银机构来说杯水车薪,跨年资金仍然供不应求,全市场7天最高成在21%,交易所逆回购利率GC001最高飙升至24%。不跨年资金也在部分认为最后两天资金面会有所缓解而一直滚隔夜的机构需求带动下较前几交易日有所收紧,尾盘隔夜需求非银堆积。具体来看DR001加权2.6586下行0.5bp,DR007加权2.9711上行9.38bp,DR014加权5.168下行6.26bp,DR021加权6.9655,上行68.45bp。

  同业存单:

  同业存单一级发行利率仍旧维持高位。AAA股份制1个月发在5.0-5.5、3个月发在5.0-5.4、6个月发在5.0-5.3,一年发在4.8-5.0。

  现券市场:

  今日市场交投较前一交易日更加清淡,昨日尾盘大行开始出钱以及今天上午大行继续出钱,让市场看到了年前资金面缓和的希望,情绪有所修复,同时期货走强,推动现券市场微幅上涨。10年国开活跃券170215目前现券成交在4.86,远期成交在4.845,较上一交易日下行1bp左右。

  一级市场:今日无一级发行。

  二级市场:

  国债方面,1y国债170024成交在3.775-79,3y 无成交,5y1700003成交3. 88,7y 150016成交在4.05,10y170018成交在3.90-91,同期限170025成交在3.88-3.895,较上一交易日下行0.5bp左右。

  政金债方面,1y170211成交在4.6975-70, 170413成交4. 70,3y 170209成交在4.78,5y170206成交4.855-4.865 ,7y 170208成交在4.985,10y国开170215成交在4.84-4.87,同期限170210成交4.94-4.96,较上一交易日收盘下行1BP左右,170415成交在4.97,170303成交在4.99-995。

  利率互换:

  受跨年扰动影响,7d repo fixing大幅上行150bp至4.6,3m shibor fixing 4.9123与上日基本持平。今日成交寥寥,5Y基本成交在4.04,1Y小幅上行至3.69,shibor互换小幅下行,1Y最新成交4.72,5Y 4.745。

  国债期货:

  今日国债期货震荡走高,尾盘多头离场稍有下行,全天收涨。具体来看,5年主力合约TF1803涨0.03%收于96.505,日减仓78手;10年主力合约T1803涨0.11%收于93.09,日增仓316手。

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