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2017年12月27日交易日报

来源:资金运营中心发布时间:2017年12月27日

  资金面:

  央行连续第四个交易日不进行公开市场操作,今日到期400亿,净回笼400亿元。

  资金面方面,不跨年资金仍然宽松,部分借不到跨年资金机构继续滚隔夜,价格小涨。跨年资金仍然供不应求,价格较前一交易日继续上行,全市场7天最高成在20%,尾盘政策行、大行融出跨年资金。具体来看DR001加权2.2644上行9.31bp,DR007加权2.8677下行6.4bp,DR014加权5.2215上行28.01bp,DR021加权6.2633,上行56.63bp。

  同业存单:

  3个月、6个月发行利率继续提价,兴业银行、民生银行提价10bp,其余期限较上一交易日基本无变化。AAA股份制1个月发在5.0-5.5、3个月发在5.0-5.4、6个月发在5.0-5.3,一年发在4.8-5.0。

  现券市场:

  今日市场交投清淡,成交寥寥,早盘工业企业利润数据公布增速放缓,活跃券收益率小幅下行后上行,全天收益率无明显趋势,整体呈震荡状态,尾盘受大行融出跨年资金影响,小幅下行。10年国开活跃券170215成交在4.85-875,其中节后远期成交较现券低1-1.5bp。

  一级市场:

  今日无一级发行。

  二级市场:

  国债方面,1y国债170024成交在3.78,3y 170023成交在3.81,5y170021成交3. 84,7y 170027成交在3.915,10y170018成交在3.9025-9125,同期限170025成交在3.8875-3.90,较上一交易日上行1bp左右。

  政金债方面,1y170211成交在4.62-70, 170413成交4.64-70,3y 170209成交在4.76-775,5y170206成交4.845-4.85 ,7y 170208成交在4.99,10y国开170215成交在4.85-4.875,同期限170210成交4.9575-4.97,170415成交在4.985,较上一交易日收盘上行1BP。

  利率互换:

  3m shibor fixing 4.9129,上0.39bp;7d repo fixing3.10,上10bp。利率互换定盘利率小幅上行,全天利率波动非常小,repo 5Y成交在4.045-4.05,repo 1Y成交在3.67-3.675。

  国债期货:

  今日国债期货全天震荡,微幅收跌。具体来看,5年主力合约TF1803跌0.02%收于96.49,日增仓200手;10年主力合约T1803收平在92.99,日减仓478手。

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