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2017年12月26日交易日报

来源:资金运营中心发布时间:2017年12月26日

  资金面:

  央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,临近年末财政支出力度加大,对冲央行逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量,今日不开展公开市场操作,这是公开市场连续第三日不进行操作。今日有500亿逆回购到期,净回笼500亿。资金面方面,隔夜加权融出大量,供给有所堆积,市场需求集中在7-14天跨年资金,跨年需求非常旺盛,供给非常有限,高价融出秒被吸收。具体来看DR001加权2.5703上行4.41bp,DR007加权2.9353上行11.61bp,DR014加权4.8443上行41bp,DR021加权5.6970,上行35.39bp。

  同业存单:

  同业存单利率创下历史新高,再次反映出年底资金面的紧张。AAA股份制1个月发在5.4-5.5、3个月发在5.0-5.3、6个月发在5.0-5.2,一年发在4.8-4.9。

  现券市场:

  受资金面紧张影响,现券收益率今日继续震荡上行,活跃券10年国开170215较前一交易日上行约4bp到4.87,6个月内短券成交活跃,即将到期的债券有多笔大幅高于估值成交。

  一级市场:今日无一级发行。

  二级市场:

  国债方面,1y国债170024成交在3.785-79,3y 170023成交在3.79-81,5y170021成交3.83-84,7y 170027成交在3.915-3.92,10y170018成交在3.895-3.90,同期限170025成交在3.8825-3.89,较上一交易日上行1bp左右。

  政金债方面,1y170211成交在4.62, 170413成交4.62,3y 170209成交在4.74-7525,5y170212成交4.81-4.82,170309成交在4.85,7y 170208成交在4.9725,10y国开170215成交在4.825-4.87,较上一交易日上行4BP,同期限170210成交4.945-4.97,170415成交在4.975。

  利率互换:

  3m shibor fixing 4.9090,上0.02bp;7d repo fixing3.00,上20bp。今日互换利率波动非常小,小幅上行,交投不活跃,repo 5Y全天成交在0325-0425,repo 1Y 成交6525-6575,fixing较为稳定,并未跟随现券和期货大幅上行。1y shibor/repo basis成交108,有所上行。

  国债期货:

  今日国债期货呈震荡走势,尾盘跳水,全天收跌。具体来看,5年主力合约TF1803跌0.09%收于96.47,日减仓172手;10年主力合约T1803跌0.16%收在92.94,日增仓462手。

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