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2017年12月25日交易日报

来源:资金运营中心发布时间:2017年12月25日

  资金面:

  央行公告称临近年末财政支出力度加大,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理稳定,今日不开展公开市场操作,今日有1200亿元逆回购到期,净回笼1200亿。市场月内资金持续宽松,隔夜押利率加权融出,卖盘大量堆积,跨年资金需求火热,融出寥寥,稍有融出迅速吸收。具体来看DR001加权2.5264下行1.83bp,DR007加权2.8193上行5.44bp,DR014加权4.4521上行13.21bp,DR021加权5.3421,上行31.56bp。

  同业存单:

  同业存单各期限利率较上周略有下行,AAA股份制1个月、3个月、6个月均发在5.0,一年发在4.80 -4.90。

  现券市场:

  临近年末现券市场成交清淡,早盘在消息面平静的情况下现券收益率小幅震荡,午后开盘,现券跟随国债期货跳水下跌,另外跨年资金一直非常紧张,机构对资金面仍有所担忧,现券收益率小幅上行。

  一级市场:

  今日无一级发行。

  二级市场:

  国债方面,1y国债170024成交在3.785,3y 170023成交在3.80,5y170021成交3.81,7y 170027成交在3.915-3.92,10y170018成交在3.88-3.89,同期限170025成交在3.8725-3.88。

  政金债方面,1y170211成交在4.65, 170413成交4.63-4.665,3y 170310成交4.76 5y170212成交4.77-4.79, 10年国开170215成交在4.80-4.83,较上一交易日上行3BP,同期限170210成交4.91-4.9325,170415成交在4.95。

  利率互换:

  3m shibor fixing 4.9092,上1.84bp;7d repo fixing2.80,下行10 bp。利率互换今日波动整体较小,早盘基本成交在前一日收盘位置,短期资金较松,fixing下行10bp至2.8,带动互换利率小幅下行,5Y成交0225,1Y成最低成交64,午后随着期货跳水,repo互换小幅上行,5Y成交在4.035,1Y成交在3.655。受短端NCD收益率下行带动,Shibor 1Y大幅下行至4.685,较前日下行7bp。

  国债期货:

  今日国债期货早盘一路震荡走高,午盘后跳水,全天收跌。具体来看,5年主力合约TF1803跌0.02%收于96.57,日减仓473手;10年主力合约T1803跌0.1%收在93.08,日减仓953手。

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