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2017年12月22日交易日报

来源:资金运营中心发布时间:2017年12月25日

  资金面:

  周五央行不进行公开市场操作, 800亿元逆回购到期;净回笼800亿元。资金面总体宽松, 跨年情绪好转。早盘即有大量融出,市场的平盘需求迅速被满足,不久有减点隔夜和7d资金开始融出;14天方面,早盘银行融出较少,非银融出报价在8.50%-9.20%附近,上午逐渐有7.50%的11D-14D融出,市场加权价格有所回落,14D有部分大行略有融出,跨年情绪较昨日有所好转;21天至1个月融出给非银报价在6.5%-9.0%,融出给银行报价在5.50%-6.0%,5.50%的融出迅速被消化,融入需求以银行与银行资管为主。

  同业存单:

  受资金面的影响,周五存单市场交投活跃。一级发行询价几乎与昨日持平。年内到期存单供给较少,受到追捧,今日成交价格持续降至2.65%-2.80%附近;1个月左右存单方面,股份制成交在5.35%-5.40%位置;3个月左右国股,成交在5.18%-5.25%的位置;6个月非股份制AAA存单成交在5.28%%附近。

  现券市场:

  资金面尤其是跨年资金的逐步宽松提振市场,国债期货全天大涨,带动现券收益率不同程度下行。

  一级市场:

  20y国开160205发行利率5.14%,全场1.32倍,边际1.13倍

  贴现179960加权利率3.901%,边际3.9451%,全场2.15倍,边际2.22倍

  二级市场:

  国债方面,1y170024成交3.78,3y170023成交3.80,5y170014成交3.88,10y170018收盘成交在3.885,下行3bp。

  金融债方面,1y170211成交在4.69,170410则在4.63和4.65位置成交,5y170212则在4.77-4.7925成交。10y170210则在4.90-4.9325成交,170215则在4.785-4.8325成交,尾盘成交在4.80,较昨日下行3bp左右。20y160205在5.15和5.16位置成交。

  利率互换:

  3m shibor fixing 4.8908%,较昨日上涨2.32bp;7d repo fixing2.90%,较昨日下降25bp;早盘5y率先成交在05附件,随后受买盘推动,5y tkn至.0575点位,1y成在3.685%、3.6875%,1x5y成交在36.75bp、37bp,之后市场震荡下行,收盘1y报66.5/66,5y报04.5/03.5,1x5y报38/37。

  国债期货:

  国债期货高开高走,全天维持高位震荡,尾盘继续拉升。5年主力合约TF1803涨0.22%收于96.64,增仓343手;10年主力合约T1803涨0.4%收在93.220,增仓441手。

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