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2017年12月20日交易日报

来源:资金运营中心发布时间:2017年12月20日

  资金面:

  央行今日进行400亿元7天、300亿元14天、100亿元28天期逆回购操作,今日有700亿元逆回购到期,净投放100亿。资金面整体较宽松,跨年资金价格依旧处于高位。DR001加权2.70下2bp,DR007加权2.90,DR014加权4.07上4bp,DR021加权4.97下7bp。

  同业存单:

  股份制AAA评级发行利率继续上行。1m发在5.20%, 3m和6m发在5.10%,1y发在5.0。

  现券市场:

  现券市场相对冷清,收益率略有上行。

  一级市场:

  3Y 170023X2 加权3.7348% 边际3.8165% 全场1.62倍 边际9.58倍

  7Y 170027 加权3.9% 边际3.93% 全场2.4倍 边际2.64倍

  二级市场:

  国债方面,1y 170024成交在3.78-3.795,3y 170023成交3.76-3.79,5y170021成交3.83,7y 170020成交在3.92和3.95,10y170025成交3.90-3.91,上行约1bp,同期限170018成交在3.915-3.925,30年160019成交4.46.

  金融债方面,1y170211成交在4.70, 170413成交4.66,3y 170209成交4.74-4.75,5y170212成交4.79,10年国开170215成交在4.825-4.84,目前成交在4.83,较昨日收盘价上0.5bp左右, 10年口行170303成交在4.945。

  利率互换:

  3m shibor fixing4.8559%,上1.74bp;7d repo fixing3.40%与昨日持平。

  1y 主要成交在68.5, 5y主要成交05,然后1x5 成交 36.5,较昨日稍上行。1y目前69.5/68.5,5y目前05.75/05.25

  国债期货:

  国债期货上午震荡为主,下午有所拉升,收盘微涨。5年主力合约TF1803开在96.33,收在96.425,涨0.03%,增仓513手,10年主力合约T1803开在92.75,收在92.875,涨0.03%,增仓324手。

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