金融市场
您的当前位置: 金融市场 > 金融市场业务 > 交易员日记

2017年12月21日交易日报

来源:资金运营中心发布时间:2017年12月21日

  资金面:

  央行今日进行300亿元7天、300亿元14天、100亿元28天期逆回购操作,今日有800亿元逆回购到期,净回笼100亿。资金面整体较宽松,尾盘大量隔夜和7天供给推积攒。DR001加权2.61下8bp,DR007加权2.82,下8bp,DR014加权4.53上49bp,DR021加权5.36上39bp。

  同业存单:

  股份制AAA评级发行利率继续上行。1m发在5.25%, 3m和6m发在5.10-5.15%,1y发在5.0。

  现券市场:

  现券市场相对冷清,下午随着国债期货的拉升出现一波买盘,全天收益率略有下行。

  一级市场:

  1Y 170306   4.2617% 全场3.59 边际1.19

  3Y 170310   4.7139% 全场2.42 边际1

  5Y 170309   4.7991% 全场1.91 边际1.46

  1Y 170211X7   4.5488%     全场倍数 3.6倍   边际倍数 2.05倍

  1Y 170203X8   2.9338%     全场倍数 1.97倍   边际倍数 8.5倍

  3Y 170209X12  4.6943%   全场倍数 3.68倍   边际倍数 2.32倍

  5Y 170212X6    4.7375%    全场倍数 3.93倍   边际倍数 3.28倍

  7Y 170208X17    4.9299%    全场倍数 3.3倍   边际倍数 1.37倍

  二级市场:

  国债方面,1y 170024成交在3.795,3y 170023成交3.80,5y170021成交3.83,7y 170020成交在3.90,10y170025成交3.89-3.91,目前在3.89,下行约1bp, 30年170022成交4.37

  金融债方面,1y170211成交在4.69-70, 170413成交4.70,5y170212成交4.79-4.82,10年国开170215成交在4.82-4.85,目前成交在4.83,较昨日收盘价下2bp, 10年口行170303成交在4.96。

  利率互换:

  3m shibor fixing4.8676%,上1.17bp;7d repo fixing3.15%,下25bp。

  今天继续上行,1y成交到70.75,5y主要成交在07,1x5 在36.75的位子来回成交,1y报 69.5/69  5y报06.25/06.

  国债期货:

  国债期货上午低位震荡,下午微幅拉升,收盘微涨。5年主力合约TF1803开在96.393,收在96.45,涨0.03%,增仓28手,10年主力合约T1803开在92.83,收在92.895,涨0.04%,减仓183手。

总行地址:南京市中山路288号 邮编:210008

南京银行版权所有 苏ICP备05011455号 未经授权禁止复制或建立镜像 基金代销业务资格 批准文号/资格证书号 证监许可【2008】1246号