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2017年12月15日交易日报

来源:资金运营中心发布时间:2017年12月19日

  资金面:

  周五(12月15日),央行今日进行800亿元7天逆回购操作、700亿元28天期逆回购操作,今日无逆回购到期,净投放1500亿。早盘资金面表现良好,隔夜供给宽松,大行和股份制融出隔夜积极。7天以上加权供给相对一般,长期资金方面主要是跨月跨年需求为主,价格略高。具体加权成交方面,隔夜降11bp至2.70%,7天升1BP至2.91%,14天降4bp至4.16%,21天降27bp至4.36%。

  同业存单:

  今日存单发行利率继续位于高位。具体来看,AAA评级股份制存单,1个月-3个月发在5.00%, 6个月-1年发在5.00-5.05%。

  现券市场:

  一级发行方面:今日发行91天贴现国债179959,加权利率3.9275,边际利率3.9779,全场2.91倍,边际44.83倍;30年国债170022,加权利率4.3555,全场2.09倍,边际16.19倍。

  二级成交方面,今日债市交投较清淡,期货全天小幅震荡,收益率也呈小幅下行。截至尾盘活跃券170215收益率较上一交易日下行约4BP。

  国债方面,1年170024成交在3.77,3年170008成交在3.645, 5年170021成交在3.84;7年的170020成交在3.94。10年期170025成交在3.885,较上一交易日下行2bp。30年国债170022成交在4.36.

  金融债方面,1y国开170203成交在4.18, 1y农发170410成交在4.54;3y国开170209成交在4.715, 3y农发170411成交在4.75;5y国开170206成交在4.79;10y农发170405成交在4.93;10y国开170215全天小幅下行,收盘较上日下行4bp在4.7875。

  利率互换:

  7d repo fixing: 3.40%,与上一交易日持平;3m shibor fixing:4.8175%,较上一交易日上行不到1bp。

  今天irs 整体呈下行趋势,早上开盘 5y repo gvn 4.04%并来回成交。公开市场今日净投放1500亿,带动1y repo持续下行至3.67%,1x5 repo曲线变陡至37bp位置。尾盘5y repo gvn 4.03%-4.0225%,1y repo在3.665% 3.6625%位置大量成交,1x5 repo曲线继续平坦至36bp位置。

  国债期货:

  今日国债期货高开。主力合约tf1803收在96.435,全天收涨0.17%,日增仓254手;t1803收在92.905,全天收涨0.31%,日减仓344手。

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