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2017年12月14日交易日报

来源:资金运营中心发布时间:2017年12月19日

  资金面:

  周四(12月14日),央行进行300亿元7天逆回购操作、200亿元28天逆回购同时开展MLF操作2880亿元,今日将有2400亿元逆回购到期,净投放980亿。央行分别上调公开市场7天、28天期逆回购中标利率至2.5%、2.8%,此前分别为2.45%、2.75%,为今年3月来首次。早盘资金持续偏紧,大行及股份制机构融出一般,早盘成交多在高价位置。午后资金放松,基本平稳收盘。具体加权成交方面,隔夜降不到1bp至2.81%,7天降5BP至2.90%,14天降4bp至4.20%,21天升5bp至4.63%。

  同业存单:

  今日存单发行利率继续位于高位。具体来看,AAA评级股份制存单,3个月发在4.95%,6个月-1年发在5.00%。

  现券市场:

  一级发行方面:今日发行1年口行170306, 4.3519% 全场2.00 边际2.11

  ;口行3年170310, 4.7049% 全场2.86 边际2.58;口行5年,10309, 4.7982% 全场2.00 边际3.33;国开1年170211, 4.4447%,全场1.76倍,边际倍数1.15倍;国开3年170209,4.6711%,全场2.34,边际,3.79倍;

  二级成交方面,今日现券全小幅下行。截至尾盘活跃券收益率较上一交易日下行1-3BP。

  国债方面,1年170009成交在3.80, 5年170014成交在3.95;7年的170020成交在3.96。10年期170025成交在3.91,较上一交易日下行1bp。 30年国债170022出现多笔成交在4.365.

  金融债方面,1y国开170207成交在4.49, 1y农发170410成交在4.51;3y国开170209成交在4.735, 3y农发170411成交在4.80;5y国开170206成交在4.80,持平上日;7y国开150218 成交在4.94;10y国开170215全天窄幅波动,收盘较上日下行1bp在4.835;170210尾盘成交在4.92,下行约1bp。

  利率互换:

  7d repo fixing: 3.44 %,与上一交易日持平;3m shibor fixing: 4.8144%,较上一交易日上行1bp。

  今天irs 整体呈下行趋势,早上开盘 repo 5y 在06的位子来回成交数笔,之后逆回购净回笼1900亿,市场略上行,5y 成交06.5-07,之后市场一度较安静,等待公开市场利率公布。公开市场利率上调5bps,已经mlf提前续作并上调利率,短期短暂上行,1y 成交 71-72,之后一路下行,repo 1y gvn 70.5-69.5, 5y一路gvn到06.5-05.5,在06-05.75的位子来回成交数笔。下午市场整体较安静,成交不多,5y主要成交在 05.75-05区间,1y 则主要在 69.25 左右的位子来回成交,曲线稍陡,1x5 成交 36.5-36.75,2x5 成交 25.75

  国债期货:

  今日国债期货高开。主力合约tf1803收在96.29,全天收涨0.16%,日减仓170手;t1803收在92.63,全天收涨0.24%,日减仓1019手。

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