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2017年12月13日交易日报

来源:资金运营中心发布时间:2017年12月19日

  资金面:

  周三(12月13日),央行进行700亿7天和600亿28天逆回购操作,当日有700亿逆回购到期,净投放600亿,为连续三日净投放。早盘资金面继续维持紧平衡,大行及股份制融出比较寥寥,市场需求7天内及21天以上的跨年为主,跨年资金信用质押成交在6.0附近,非银有所融出。午后供给略有增加,基本平稳收盘。具体加权成交方面,隔夜升6bp至2.81%,7天升1BP至2.92%,14天升25bp至4.24%,21天升24bp至4.61%。

  同业存单:

  今日存单发行利率继续位于高位。具体来看,AAA评级股份制存单,1个月发在4.85-90,3个月发在5.00%,6个月-1年发在5.00%。

  现券市场:

  一级发行方面:今日发行5年国债170021,加权利率3.8605%,边际利率3.8873%, 全场倍数3.34倍, 边际1.19倍。

  二级成交方面,今日现券全天震荡涨跌互现。全天走势与国债期货相仿。截至尾盘活跃券收益率较上一交易日变动在1BP左右。

  国债方面,1年170024成交在3.79,3年170008成交在3.65;5年170007和170014成交在3.97-98,170021成交在3.90;7年的170020成交在3.97。10年期170025成交在3.93,170018成交在3.96,与上一交易日持平。 30年国债170022出现多笔成交在4.35-36

  金融债方面,1y国开170207成交在4.48, 1y农发170410成交在4.51;3y国开170209成交在4.73;5y国开170206成交在4.80,持平上日;7y国开170201 成交在4.89;10y国开170215早盘上行至4.88后,震荡下行,全天下行不到1bp;170210尾盘成交在4.935,下行不到1bp。

  利率互换:

  7d repo fixing: 3.44 %,与上一交易日持平;3m shibor fixing: 4.80%,与上一交易日持平。

  今日早盘irs先上后下,5y 最高成交到4.13,1y 最高成交到 3.77,主要外资pay,1x5 在 36的位子来回成交后稍稍回落,1y 最后成交在 76,5y 最后成交在 12。 午后5y基本是稳定在11-12并反复成交,成交比较清淡。尾盘部分前期pay的获利盘大量sell到最低08的位置,曲线整体下行。

  国债期货:

  今日国债期货小幅低开全天震荡。主力合约tf1803收在96.165,全天小幅收涨0.01%,日增仓953手;t1803收在92.445,全天小幅收跌0.01%,日减仓319手。

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