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2017年12月12日交易日报

来源:资金运营中心发布时间:2017年12月19日

  资金面:

  周二(12月12日),央行进行800亿7天和700亿28天逆回购操作,当日有1100亿逆回购到期,净投放400亿,为连续两日净投放。资金面总体表现趋于紧均衡。早盘主流机构融出明显减少,难以满足市场需求。午后供给逐渐增加,基本平稳收盘。具体加权成交方面,隔夜升6bp至2.75%,7天升4BP至2.91%,14天升16bp至3.99%,21天升29bp至4.37%。

  同业存单:

  今日存单发行利率继续位于高位。具体来看,AAA评级股份制存单,1个月发在4.85%,3个月发在4.9%,6个月-1年发在4.95%。

  现券市场:

  一级发行方面:今日无一级发行。

  二级成交方面,今日现券延续昨日上行趋势,早盘由于信贷数据超预期和加息担忧收益率高开。11点左右盛松成表示,金融市场利率已经相当高了,不主张对基准利率存贷款利率加息。后现券略有震荡下行,截至尾盘活跃券收益率较上一交易日上行3-4bp左右。

  国债方面,1年170024成交在3.77,3年170008成交在3.65;5年170007和170014成交在3.98;7年的170020成交在3.97。10年期170025成交在3.93,170018成交在3.96,较上一交易日上行1bp。

  金融债方面,1y国开170211成交在4.56;3y国开170205成交在4.74,上行3bp;5y国开170206成交在4.80,上行2bp;10y国开170215早盘上行至4.89后,尾盘又回落到4.87,上行4bp;170210尾盘成交在4.94,上行3bp。

  利率互换:

  7d repo fixing: 3.44 %,较上一交易日大幅上行24bp;3m shibor fixing: 4.80%,较上一交易日持平。

  今日IRS走势维持高位震荡,5y repo 在4.08附近宽幅震荡,1y repo在3.72附近震荡,随着加息担忧,尾盘5年repo上行至4.10,1yrepo上行至3.74。

  国债期货:

  今日国债期货全天弱势震荡,小幅收跌。主力合约tf1803开在96.120,收在96.110,全天跌0.14%,日增仓258手;t1803开在92.340,收在92.395,全天跌0.17%,日增仓1638手。

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