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2017年12月11日交易日报

来源:资金运营中心发布时间:2017年12月19日

  资金面:

  周一央行开展7天逆回购400亿,14天逆回购600亿,28天逆回购400亿,利率持平,分别为2.45%,2.60%和2.75%,1200亿逆回购到期,单日净投放200亿。早盘资金面略显紧张,各期限均有所上行。午后资金未有明显放松直至临近收盘,具体来看,隔夜成交在2.69%,较上日上行10bp; 七天成交在2.86,上行3bp; 14天成交于3.84,上行6bp,21天成交于4.08, 上行21bp。

  同业存单:

  AAA股份制1个月发在4.75, 3个月发在5.00,6个月、一年发在5.00-10。

  现券市场:

  今日现券市场早盘在受到加息传言的冲击下收益率大幅走高,活跃券170215最高上行5bp到4.83,午盘后【中国监管部门据称考虑延长金融机构资产管理业务新规过渡期至2020年】消息的影响,收益率短时间内下行3-4bp。利好消息未能扭转全天弱势行情,午后随着国债期货的走弱现券收益率震荡上行170215重新回到4.83的高点。

  一级市场:

  今天没有一级市场发行。

  二级市场:

  国债方面,1y国债170024成交在3.76,3Y国债170016成交在3.67-68, 5y国债170021成交3.88-89,7y 国债170020成交在3.96-3.97,10y国债170025成交在3.93-94,较昨日尾盘上行2-3BP。 30年国债170015成交在4.36。

  政金债方面,1y 170203成交在4.08, 170401成交4.50,3y 170205成交4.74-75, 5y170206成交4.78-79, 10年国开170215成交在4.82-4.83,较昨日尾盘上行4-5bp,同期限170210成交4.90-91,170303成交在4.91。

  利率互换:

  3m shibor fixing 4.7992,上不到1bp;7d repo fixing 3.20,下行20BP。早盘主要券商pay 5y 并一路tkn 03.5-06,在06的位子来回成交数笔,1y则一路tkn 68.5-70.5。下午受资产新规延迟消息的影响,期货拉升,irs小幅回落,repo 5y gvn 在05-04,在04.5的位子来回成交,1y 最低成交到 69,曲线先平后陡,1x5 最低成交到 35.25,最高成交 36。

  国债期货:

  今日国债期货早盘大幅跳水后,午后受资管新规暂缓的影响, 国债期货得到一波拉升,全天跌幅略有收窄。具体来看,5年主力合约TF1803跌0.16%收于96.20,日减仓409手;10年主力合约T1803跌0.25%收在92.48,日增仓966手。

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