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2017年12月19日交易日报

来源:资金运营中心发布时间:2017年12月19日

  资金面:

  央行今日进行500亿元7天逆回购操作、300亿元14天期逆回购操作、200亿元28天期逆回购操作,今日有800亿元逆回购到期,净投放200亿。资金面相较昨日宽松,尾盘隔夜供给堆积,但是跨年资金需求旺盛。DR001加权2.72上2bp,DR007加权2.90,下1bp,DR014加权4.04下行7bp.DR021加权5.04,下行11bp。

  同业存单:

  股份制AAA评级1m发行利率继续上行,其他期限略有下降。1m发在5.00-5.10%, 3发在4.95-5.00%,6m发在5.00%,9m发在4.95。

  现券市场:

  现券交易相对冷清,连续横盘几天后,今天市场情绪有所波动,各期限品种收益率略有上行。10年国债上行1bp左右,10政金债上行3bp左右。

  一级市场:

  没有一级发行

  二级市场:

  国债方面,1y 170024成交在3.77,3y 170023成交3.75,5y170021成交3.82-3.83,7y 170020成交在3.94,10y170025成交3.89-3.90,上行约1bp,同期限170018成交在3.90-3.91.

  金融债方面,1y170211成交在4.59, 170410成交4.57-4.60,3y 170209成交4.73,5y170212成交4.76-4.775,10年国开170215成交在4.785-4.83,目前成交在4.82,较昨日收盘价上3bp左右,10年农发170415成交在4.92,10年口行170303成交在4.95。

  利率互换:

  3m shibor fixing4.8385%,上0.37bp;7d repo fixing3.40%上5bp。

  上午irs整体波动不大,5y成交在02-03,1y成交在67附近,下午略有上行,目前1年报68/67.75,5年报05/04.5.

  国债期货:

  国债期货全天震荡为主,没有明显方向,微跌收盘。5年主力合约TF1803开在96.425,收在96.395,跌0.01%,减仓250手,10年主力合约T1803开在92.865,收在92.820,跌0.02%,增仓564手。

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