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2017年12月18日交易日报

来源:资金运营中心发布时间:2017年12月19日

  资金面:

  央行今日进行1200亿元7天逆回购操作、1100亿元14天期逆回购操作、700亿元28天期逆回购操作。今日有400亿元逆回购,1870亿元MLF到期。资金面均衡偏紧,跨年资金需求旺盛。DR001加权2.71上2bp,DR007加权2.92,DR014加权4.12下行4bp.DR021加权5.15,上78bp。

  同业存单:

  股份制AAA评级1个月5.05%, 3个月4.95-5.10,6个月和1发在5.05-5.10%。

  现券市场:

  现券交易相对冷清,随国债期货波动。10年活跃券波动在2bp以内,目前基本与前一交易日持平。

  一级市场:

  没有一级发行

  二级市场:

  国债方面,1y 170024成交在3.76,3y 170008成交3.62-3.63,5y170021成交3.81-3.83,7y 170020成交在3.94,10y170025成交3.89,与前一交易日收盘价基本持平,同期限170018成交在3.88-3.91.

  金融债方面,1y170211成交在4.59, 170410成交4.56-4.57,3y 170209成交4.72,170310成交4.76,5y170212成交4.745-4.76,10年国开170215早盘成交在4.79,最低tkn至4.77成交,后反弹至4.80附近,目前成交在4.7925,与前一交易日收盘价持平,10年农发170415成交在4.88,10年口行170303成交在4.92和4.93。

  利率互换:

  3m shibor fixing4.8348%,上1.73bp;7d repo fixing3.35%下5bp。

  早盘稍有下行,5y成交01,1y成交65,主要外资sell,下午整体较安静成交不多,irs略有上行,5y 成交 02-02.25,依然外资pay,目前1年报66.75/66.25,5年报02.75/02.5.

  国债期货:

  国债期货高开后短暂上涨,随后震荡下跌,临近尾盘午盘略有反弹,微跌收盘。5年主力合约TF1803开在94.645,收在94.615,跌0.01%,增仓167手,10年主力合约T1803开在92.985,收在92.860,跌0.03%,增仓330手。

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