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2017年12月8日

来源:资金运营中心发布时间:2017年12月11日

  资金面:

  【中国央行结束净回笼,公开市场今日零投放零回笼】中国央行今日进行1200亿元7天逆回购操作、500亿元14天期逆回购操作、1000亿元28天期逆回购操作,今日将有2700亿元逆回购到期。隔夜质押式回购加权2.63,7天3.09,14天3.87,21天4.47,1M5.10,3M5.34。

  同业存单:

  AAA大行1M发在4.70,3M发在4.95%,AAA股份制银行存单1M4.76%,3M 4.97%, 6M发在4.95%,9M发在4.85%,城商行1M发在5.05,3M发在5.00,6M发在5.10%,9M发在5.00%。

  现券市场:

  一级市场:

  1年国开170203续发在加权3.22%,全场1.61倍,边际7.4倍;3年国开170209续发在加权4.6005%,全场2.78,边际1.27倍;3年160208加权4.6793%,全场1.23倍,边际1.25倍;5年170212加权4.6775,全场3.12倍,边际1.33倍;7年170208加权4.7986%,全场3.64倍,边际1.41倍。

  二级市场:

  早盘由于银监新规总体利好利率债, 215开盘下行1bp在4.755位置, 随后收益围绕76位置反复震荡; 国债期货未站住93元。尾盘黑色暴跌,债市收益率有所反复;4点左右国开非10年一级发行收益率超预期,同时置换结果也不错, 交易盘狂扫215;直接下行2BP。全天170215在4.77到4.73间波动。

  国债方面,1年170024成交在3.74,3年170023成交在3.75,上1bp,5年170021成交在3.8325%, 10年170025成交在3.88%。

  金融债方面,1y国开170211成交在4.54%,3y国开160206成交在4.755%,5年国开170206成交在4.73%,不变,7年170201成交在4.85%,10年国开170215成交在4.74%,下2bp。

  利率互换:

  7D REPO fixing rate 3.00%。repo1年收在3.645,上1bp,5年收在3.9975,上1.5bp。

  国债期货:

  国债期货全天震荡走弱。昨天利空不断国债期货却不断强力拉升,今天利好挺多,但是国债期货却相反走弱,压制债市,主要原因可能是昨天下午有一些券商主力提前知道了170215置换60亿的消息,提前拉多,然后今天上午趁着消息发酵,获利平仓,压制了国债期货的走势。最近债市最大的利空就是月中的mlf有加息的空间。最大的利好就是国开行不断出招,停发+置换,使得前期做空主力170215收益率不断下行。当然,今年的行情规律也告诉我们,3月、6月、9月、12月是仅有的适合做多时间。截止收盘时,5年TF1803收在96.440,跌0.13%,10年T1803收在92.890,跌0.16%。

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