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2017年12月6日交易日报

来源:资金运营中心发布时间:2017年12月11日

  资金面:

  中国央行今日未展开公开市场操作,今日有2400亿元逆回购到期,1880亿元MLF到期。今天续作MLF1880亿,完全对冲。隔夜质押式回购加权2.61,7天3.06,14天3.89,21天4.43,1M5.19,3M5.26。

  同业存单:

  AAA股份制银行存单1M4.76%,3M 4.95%, 6M发在4.95%,城商行1M发在5.02,3M发在4.98,6M发在5.05%,9M发在5.00%,1Y发在5.00%。

  现券市场:

  一级市场:

  1年国债续发在加权3.6975%,边际3.801%,全场1.72倍,边际4.13倍。10年国债170025续发在加权3.8396%,边际3.8759%,全场2.82倍,边际4.33倍。

  二级市场:

  今天收益率先上后下。消息面方面都是利空消息,不过在国债期货多头的拉动下,一切利空都成为了浮云。譬如早盘央行继续暂停逆回购,净回笼2400亿,中国央行周三如期开展中期借贷便利(MLF)续作,但规模仅等额对冲当日MLF到期,九个月来首次打破单次续作全月到期MLF的惯例,为下次mlf利率调整埋下了伏笔。今日还有10年国债招标,招标出来市场也买盘稀缺。然而在国债期货的多头带动下,诸多利空因素都是浮云,日内国债期货从底部低点拉升最高近4毛,再次反映了在打击做空的氛围下,多头护盘态度的坚决。尾盘银监还出来了《商业银行流动性风险管理办法 (修订征求意见稿)》,然后市场买盘继续。

  国债方面,3年170023成交在3.74,上1.5bp,5年170021成交在3.80%, 7年170013成交在3.91%,上1bp,10年170018成交在3.885%,不变。

  金融债方面,1y国开170207成交在4.30%,3y国开170209成交在4.67%,5年国开170206成交在4.73%,上1bp,7年140205成交在4.865%,下0.5bp,10年国开170215成交在4.76%,下1bp。

  利率互换:

  7D REPO fixing rate 3.20%。repo1年收在3.63,上1.75bp,5年收在3.985,上1.25。

  国债期货:

  国债期货早盘高开低走,由于10年国债招标等因素小幅杀跌,日内多头主力强力拉升并翻红,核心是在做空限制传闻下,空头主力畏手畏脚。5年TF1803收在96.535,涨0.04%,10年T1803收在92.985,涨0.09%。

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